Сравнение WHEA.AS с DIA.AS
WHEA.AS (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and DIA.AS (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - WHEA.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while DIA.AS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WHEA.AS returned 7.60%/yr vs 13.10%/yr for DIA.AS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHEA.AS charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for DIA.AS.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.AS и DIA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.AS показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у DIA.AS с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции WHEA.AS уступали акциям DIA.AS по среднегодовой доходности: 7.60% против 13.10% соответственно.
WHEA.AS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.60%
DIA.AS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам WHEA.AS и DIA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -1.97% | 2.03% | 7.60% | 0.67% | -0.70% | 30.65% | 3.27% | 25.71% | 6.68% | 5.47% |
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 8.38% | 2.13% | 22.48% | 11.53% | -1.09% | 31.76% | -0.04% | 26.82% | 0.96% | 12.57% |
Correlation
The correlation between WHEA.AS and DIA.AS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2009 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between WHEA.AS and DIA.AS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.AS vs. DIA.AS — Ранг доходности на риск
WHEA.AS
DIA.AS
Сравнение WHEA.AS c DIA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHEA.AS | DIA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.19 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.72 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 13.16 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHEA.AS | DIA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.33 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.10 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок WHEA.AS и DIA.AS
Максимальная просадка WHEA.AS за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки DIA.AS в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.AS и DIA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.AS | DIA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -59.02% | +33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -5.71% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -21.07% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -21.07% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.77% | -36.08% | +10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | 0.00% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -11.92% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 1.62% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.AS и DIA.AS
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что WHEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.AS | DIA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 2.50% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 7.95% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 9.11% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.49% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 17.04% | -2.51% |
Сравнение комиссий WHEA.AS и DIA.AS
WHEA.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DIA.AS в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.AS и DIA.AS
WHEA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.35% | 1.47% | 1.55% | 1.85% | 1.93% | 1.52% | 2.03% | 2.10% | 2.18% | 2.08% | 2.16% | 2.51% |
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WHEA.AS and DIA.AS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIA.AS is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIA.AS is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.AS.
WHEA.AS is categorized as Health & Biotech Equities, while DIA.AS is Large Cap Value Equities. WHEA.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while DIA.AS tracks Russell 1000 Value TR USD. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.AS and 0.16% for DIA.AS.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.AS и DIA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор