Сравнение WGLD.DE с GOLB.L
WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and GOLB.L (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) are both Precious Metals funds - WGLD.DE tracks the Gold while GOLB.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WGLD.DE returned 19.71%/yr vs 20.18%/yr for GOLB.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for GOLB.L.
Доходность
Сравнение доходности WGLD.DE и GOLB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как GOLB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у GOLB.L с доходностью 6.83%.
WGLD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
GOLB.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 70.13%
- 3 года*
- 40.51%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам WGLD.DE и GOLB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 2.75% | 49.08% | 34.17% | 9.39% | 7.07% | 9.65% |
GOLB.L Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF | 6.85% | 126.01% | 19.55% | 2.46% | -3.88% | -1.63% |
Correlation
The correlation between WGLD.DE and GOLB.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between WGLD.DE and GOLB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGLD.DE vs. GOLB.L — Ранг доходности на риск
WGLD.DE
GOLB.L
Сравнение WGLD.DE c GOLB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGLD.DE | GOLB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.53 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 6.38 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGLD.DE | GOLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.59 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.16 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок WGLD.DE и GOLB.L
Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки GOLB.L в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и GOLB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGLD.DE | GOLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -81.65% | +65.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -27.58% | +11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -27.58% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -39.87% | +23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -22.81% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -49.02% | +44.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 10.92% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGLD.DE и GOLB.L
Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) составляет 5.05%, в то время как у Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGLD.DE | GOLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 14.83% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 33.35% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 42.04% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 34.31% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 35.01% | -19.13% |
Сравнение комиссий WGLD.DE и GOLB.L
WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GOLB.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGLD.DE и GOLB.L
Ни WGLD.DE, ни GOLB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WGLD.DE and GOLB.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for GOLB.L.
WGLD.DE tracks Gold, while GOLB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and China Post Global. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.65% for GOLB.L.
Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и GOLB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор