Сравнение WFEMX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

WFEMX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WFEMX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFEMX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
WFEMX WCM Focused Emerging Markets Fund	2.10%	31.13%	9.81%	4.25%	-30.86%	-6.00%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, WFEMX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

WFEMX

1 день: 1.83%

1 месяц: -7.85%

С начала года: 2.10%

6 месяцев: 1.51%

1 год: 34.07%

3 года*: 14.11%

5 лет*: 0.77%

10 лет*: 8.58%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WCM Focused Emerging Markets Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с WFEMX:

WFEMX с IOO WFEMX с WFGGX WFEMX с WLIVX WFEMX с WCMJX WFEMX с WCQGX WFEMX с WCFOX WFEMX с WCMNX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий WFEMX и FQEMX

WFEMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

WFEMX

WCM Focused Emerging Markets Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

WFEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WFEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WFEMX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.76	3.07	-1.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.26	3.44	-1.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.55	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.33	3.47	-1.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.45	13.65	-5.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFEMX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFEMX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WFEMX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.76	3.07	-1.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.62	-0.28

Корреляция

Корреляция между WFEMX и FQEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFEMX и FQEMX

WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WFEMX WCM Focused Emerging Markets Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.32%	4.42%	0.88%	0.37%	0.76%	0.76%	0.76%	0.29%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFEMX и FQEMX

Максимальная просадка WFEMX за все время составила -46.28%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFEMX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WFEMX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.28%	-34.46%	-11.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.74%	-18.93%	+6.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.91%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.28%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.10%	-16.40%	+7.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.11%	-11.08%	-4.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.82%	4.81%	-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WFEMX и FQEMX

Текущая волатильность для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) составляет 9.37%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что WFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WFEMX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.37%	14.20%	-4.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.41%	20.17%	-5.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.15%	24.14%	-3.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.25%	19.73%	-1.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.52%	19.73%	-1.21%

Сравнение WFEMX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности WFEMX и FQEMX

Сравнение доходности по годам WFEMX и FQEMX

Доходность по периодам

WFEMX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WFEMX и FQEMX

Доходность на риск

WFEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

WFEMX

FQEMX

Сравнение WFEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WFEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFEMX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок WFEMX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WFEMX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)