PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF1E.DE с LBNK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WF1E.DE с LBNK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE).

WF1E.DE и LBNK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. LBNK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и LBNK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и LBNK.DE

2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.23%13.85%32.68%14.22%
LBNK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc		-3.17%76.66%32.67%15.20%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у LBNK.DE с доходностью -3.17%.

WF1E.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LBNK.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.31%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
11.42%
1 год
36.34%
3 года*
39.53%
5 лет*
27.39%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с ZPDF.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с EXX1.DE
Часто сравнивают с LBNK.DE:
LBNK.DE с LYBK.DELBNK.DE с QDVH.DELBNK.DE с GLDLBNK.DE с VJPU.LLBNK.DE с EXV1.DELBNK.DE с VWCE.DELBNK.DE с EPOL

Сравнение комиссий WF1E.DE и LBNK.DE

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LBNK.DE в 0.30%.

LBNK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WF1E.DE vs. LBNK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LBNK.DE
Ранг доходности на риск LBNK.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBNK.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNK.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNK.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNK.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNK.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c LBNK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WF1E.DELBNK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.46

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.91

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.81

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

10.32

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF1E.DE vs. LBNK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа LBNK.DE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и LBNK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WF1E.DELBNK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.46

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.04

+1.21

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и LBNK.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и LBNK.DE

Ни WF1E.DE, ни LBNK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и LBNK.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки LBNK.DE в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и LBNK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WF1E.DELBNK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-81.84%

+61.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-15.83%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-10.53%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-53.66%

+51.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.32%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и LBNK.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) составляет 4.83%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBNK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WF1E.DELBNK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

9.23%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

16.42%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

24.71%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

22.66%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

25.45%

-10.83%