PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WF1E.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и FWIA.DE


2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
-4.23%13.85%32.68%12.51%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
-0.59%9.02%24.70%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью -0.59%.


WF1E.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWIA.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.68%
1 год
13.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий WF1E.DE и FWIA.DE

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WF1E.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WF1E.DEFWIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.85

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.23

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.98

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

11.55

-7.71

WF1E.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FWIA.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WF1E.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.09

+0.16

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и FWIA.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и FWIA.DE

Ни WF1E.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, примерно равная максимальной просадке FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и FWIA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WF1E.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-20.96%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.71%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-4.10%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.55%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.67%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и FWIA.DE

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WF1E.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.39%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.52%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.02%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

13.25%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

13.25%

+1.37%