PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WF1E.DE с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и EXV1.DE


2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
-4.23%13.85%32.68%14.22%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
-3.24%77.02%32.97%14.92%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью -3.24%.


WF1E.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EXV1.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.25%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
11.20%
1 год
36.47%
3 года*
39.61%
5 лет*
27.60%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WF1E.DE и EXV1.DE

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.


Доходность на риск

WF1E.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WF1E.DEEXV1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.48

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.92

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.81

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

10.30

-6.46

WF1E.DE vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EXV1.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WF1E.DEEXV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.48

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.09

+1.16

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и EXV1.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и EXV1.DE

WF1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
4.01%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и EXV1.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и EXV1.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WF1E.DEEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-82.30%

+62.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-16.03%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-10.71%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-44.92%

+42.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.37%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и EXV1.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) составляет 4.83%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WF1E.DEEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

9.34%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

16.43%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

24.54%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

22.61%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

25.10%

-10.48%