Сравнение WF1E.DE с EXV1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).
WF1E.DE и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WF1E.DE и EXV1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WF1E.DE и EXV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WF1E.DE Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | -4.23% | 13.85% | 32.68% | 14.22% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | -3.24% | 77.02% | 32.97% | 14.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью -3.24%.
WF1E.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXV1.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 36.47%
- 3 года*
- 39.61%
- 5 лет*
- 27.60%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WF1E.DE и EXV1.DE
WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.
Доходность на риск
WF1E.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск
WF1E.DE
EXV1.DE
Сравнение WF1E.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WF1E.DE | EXV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.48 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.92 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.81 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 10.30 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WF1E.DE | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.48 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.09 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между WF1E.DE и EXV1.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WF1E.DE и EXV1.DE
WF1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WF1E.DE Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 4.01% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок WF1E.DE и EXV1.DE
Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и EXV1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WF1E.DE | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.97% | -82.30% | +62.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -16.03% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -10.71% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -44.92% | +42.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.37% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WF1E.DE и EXV1.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) составляет 4.83%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WF1E.DE | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 9.34% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 16.43% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 24.54% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 22.61% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 25.10% | -10.48% |