PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF1E.DE с EQQX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WF1E.DE с EQQX.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE).

WF1E.DE и EQQX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. EQQX.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 22 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и EQQX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и EQQX.DE

2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.23%13.85%32.68%14.22%
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		-4.11%7.13%33.88%28.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WF1E.DE показывает доходность -4.23%, а EQQX.DE немного выше – -4.11%.

WF1E.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQX.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-1.85%
1 год
16.13%
3 года*
20.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с ZPDF.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с EXX1.DE
Часто сравнивают с EQQX.DE:
EQQX.DE с QQQMEQQX.DE с EQQQ.DEEQQX.DE с SXRV.DEEQQX.DE с MAGSEQQX.DE с SC0J.DEEQQX.DE с SCHGEQQX.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий WF1E.DE и EQQX.DE

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EQQX.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WF1E.DE vs. EQQX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EQQX.DE
Ранг доходности на риск EQQX.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQX.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQX.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQX.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQX.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQX.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c EQQX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WF1E.DEEQQX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.78

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.19

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.36

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

7.08

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF1E.DE vs. EQQX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EQQX.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и EQQX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WF1E.DEEQQX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.78

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.65

+0.60

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и EQQX.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и EQQX.DE

Ни WF1E.DE, ни EQQX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и EQQX.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки EQQX.DE в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и EQQX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WF1E.DEEQQX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-31.17%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.97%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-7.44%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-8.22%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.32%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и EQQX.DE

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) имеют волатильность 4.83% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WF1E.DEEQQX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.68%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.89%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

20.64%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

19.89%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

19.89%

-5.27%