Сравнение WEXU.DE с MWOL.DE
WEXU.DE (Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc)) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds from Amundi - WEXU.DE tracks the MSCI World ex USA Index while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past year, WEXU.DE returned 22.22% vs 21.81% for MWOL.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEXU.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности WEXU.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WEXU.DE торгуется в USD, в то время как MWOL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WEXU.DE показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.08%.
WEXU.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWOL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.62%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEXU.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc) | 9.21% | 32.45% | -1.15% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.08% | 22.52% | -2.11% |
Correlation
The correlation between WEXU.DE and MWOL.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between WEXU.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEXU.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
WEXU.DE
MWOL.DE
Сравнение WEXU.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc) (WEXU.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEXU.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.58 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 10.78 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEXU.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка WEXU.DE за все время составила -13.56%, что меньше максимальной просадки MWOL.DE в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEXU.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEXU.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.56% | -18.04% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -8.50% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.20% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -1.91% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.03% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEXU.DE и MWOL.DE
Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc) (WEXU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что WEXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEXU.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 2.70% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 9.23% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 12.19% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.13% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.13% | -0.09% |
Сравнение комиссий WEXU.DE и MWOL.DE
WEXU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEXU.DE и MWOL.DE
WEXU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.17% | 1.67% |
WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEXU.DE and MWOL.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for WEXU.DE.
WEXU.DE tracks MSCI World ex USA Index, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Their fees differ too: 0.15% for WEXU.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для WEXU.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор