PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEXU.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEXU.DE с LYMS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WEXU.DE (Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc)) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WEXU.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past year, WEXU.DE returned 22.22% vs 24.34% for LYMS.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WEXU.DE charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности WEXU.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc) (WEXU.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WEXU.DE торгуется в USD, в то время как LYMS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYMS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WEXU.DE показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 12.35%.

WEXU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
6.07%
С начала года
9.21%
1 год
22.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYMS.DE

1 день
-2.25%
1 месяц
-4.32%
6 месяцев
12.11%
С начала года
12.35%
1 год
24.34%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.78%
10 лет*
20.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEXU.DE и LYMS.DE

2026 (YTD)20252024
WEXU.DE
Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc)		9.21%32.45%-3.68%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		12.35%20.96%14.85%

Correlation

The correlation between WEXU.DE and LYMS.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc)

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WEXU.DE:
WEXU.DE с SXR0.DEWEXU.DE с LSMC.DEWEXU.DE с CBUX.DEWEXU.DE с IQQ0.DEWEXU.DE с LYPG.DEWEXU.DE с MVEW.DEWEXU.DE с CBUI.DE
Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с DBXD.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

WEXU.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEXU.DE
Ранг доходности на риск WEXU.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEXU.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEXU.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEXU.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEXU.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEXU.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc) (WEXU.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEXU.DELYMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.40

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.01

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.23

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

7.57

+0.17

WEXU.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEXU.DE на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYMS.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEXU.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEXU.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка WEXU.DE за все время составила -13.56%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEXU.DE и LYMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEXU.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.56%

-52.43%

+38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.85%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-6.62%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-7.88%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.21%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WEXU.DE и LYMS.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc) (WEXU.DE) составляет 3.77%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что WEXU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEXU.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.21%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

13.36%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

17.40%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

20.96%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

20.03%

-4.99%

Сравнение комиссий WEXU.DE и LYMS.DE

WEXU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEXU.DE и LYMS.DE

Ни WEXU.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%
WEXU.DE
Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEXU.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEXU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEXU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.

WEXU.DE is categorized as Global Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. WEXU.DE tracks MSCI World ex USA Index, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.15% for WEXU.DE and 0.22% for LYMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEXU.DE и LYMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор