Сравнение WENS.L с XSEN.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 13.87%/yr vs 14.11%/yr for XSEN.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и XSEN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WENS.L торгуется в GBP, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WENS.L показывает доходность 31.38%, а XSEN.L немного ниже – 30.06%.
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSEN.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 45.70%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WENS.L и XSEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 30.06% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 24.46% |
Correlation
The correlation between WENS.L and XSEN.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between WENS.L and XSEN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
XSEN.L
Сравнение WENS.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WENS.L | XSEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.75 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 8.57 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WENS.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.92 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и XSEN.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и XSEN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -62.46% | +39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -16.55% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -23.22% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -9.31% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -17.79% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 5.32% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и XSEN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) составляет 7.96%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 9.04% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 20.50% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 23.79% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 26.01% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 29.43% | -7.94% |
Сравнение комиссий WENS.L и XSEN.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и XSEN.L
WENS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WENS.L and XSEN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.12% for XSEN.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и XSEN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор