PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WENS.L с IEEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WENS.L и IEEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WENS.L торгуется в GBP, в то время как IEEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WENS.L показывает доходность 21.59%, что значительно ниже, чем у IEEM.L с доходностью 26.68%.


WENS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-7.14%
С начала года
21.59%
6 месяцев
23.29%
1 год
34.31%
3 года*
13.78%
5 лет*
10 лет*

IEEM.L

1 день
0.44%
1 месяц
2.28%
С начала года
26.68%
6 месяцев
28.23%
1 год
49.41%
3 года*
21.88%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WENS.L и IEEM.L


2026 (YTD)2025202420232022
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
21.59%6.73%3.85%-2.00%17.73%
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)
26.68%25.76%9.15%3.25%-3.03%

Correlation

The correlation between WENS.L and IEEM.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.17

The correlation between WENS.L and IEEM.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

WENS.L vs. IEEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина

IEEM.L
Ранг доходности на риск IEEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEEM.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEEM.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEEM.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEEM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEEM.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WENS.L c IEEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WENS.LIEEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.39

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

14.84

-8.24

WENS.L vs. IEEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WENS.L на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа IEEM.L равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WENS.L и IEEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WENS.L и IEEM.L

Максимальная просадка WENS.L за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки IEEM.L в -53.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и IEEM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WENS.LIEEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-53.80%

+32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-11.21%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-15.56%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-4.26%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-11.40%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

3.32%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WENS.L и IEEM.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) составляет 7.20%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WENS.LIEEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

8.75%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

16.42%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

18.50%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

16.68%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

18.23%

+3.32%

Сравнение комиссий WENS.L и IEEM.L

WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEEM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WENS.L и IEEM.L

Дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IEEM.L в 1.48%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)
1.48%1.84%2.22%2.32%2.84%2.00%1.54%1.84%1.91%1.42%1.56%2.20%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
2.83%3.25%3.52%3.61%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WENS.L and IEEM.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEEM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEEM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.

WENS.L is categorized as Energy Equities, while IEEM.L is Emerging Markets Equities. WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IEEM.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.18% for IEEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WENS.L и IEEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор