Сравнение WENS.L с IEEM.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and IEEM.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IEEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 13.78%/yr vs 21.88%/yr for IEEM.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for IEEM.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и IEEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WENS.L торгуется в GBP, в то время как IEEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 21.59%, что значительно ниже, чем у IEEM.L с доходностью 26.68%.
WENS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEEM.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 26.68%
- 6 месяцев
- 28.23%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам WENS.L и IEEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 21.59% | 6.73% | 3.85% | -2.00% | 17.73% |
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 26.68% | 25.76% | 9.15% | 3.25% | -3.03% |
Correlation
The correlation between WENS.L and IEEM.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between WENS.L and IEEM.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. IEEM.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
IEEM.L
Сравнение WENS.L c IEEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WENS.L | IEEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.50 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.39 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 14.84 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и IEEM.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки IEEM.L в -53.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и IEEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | IEEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -53.80% | +32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -11.21% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -15.56% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -4.26% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -11.40% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 3.32% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и IEEM.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) составляет 7.20%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | IEEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 8.75% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 16.42% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 18.50% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 16.68% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 18.23% | +3.32% |
Сравнение комиссий WENS.L и IEEM.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEEM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и IEEM.L
Дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IEEM.L в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.48% | 1.84% | 2.22% | 2.32% | 2.84% | 2.00% | 1.54% | 1.84% | 1.91% | 1.42% | 1.56% | 2.20% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.83% | 3.25% | 3.52% | 3.61% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and IEEM.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEEM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEEM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
WENS.L is categorized as Energy Equities, while IEEM.L is Emerging Markets Equities. WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IEEM.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.18% for IEEM.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и IEEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор