Сравнение WELW.DE с XDWS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE).
WELW.DE и XDWS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. XDWS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELW.DE и XDWS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELW.DE и XDWS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 4.68% | -7.11% | 9.48% | -1.99% | 5.34% |
XDWS.DE Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 5.86% | -3.34% | 12.56% | -1.53% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у XDWS.DE с доходностью 5.86%.
WELW.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -2.81%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWS.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELW.DE и XDWS.DE
WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELW.DE vs. XDWS.DE — Ранг доходности на риск
WELW.DE
XDWS.DE
Сравнение WELW.DE c XDWS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELW.DE | XDWS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.02 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.12 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.08 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.14 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELW.DE | XDWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между WELW.DE и XDWS.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELW.DE и XDWS.DE
Ни WELW.DE, ни XDWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WELW.DE и XDWS.DE
Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки XDWS.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и XDWS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELW.DE | XDWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -22.95% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -8.14% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -6.33% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -5.02% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.46% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELW.DE и XDWS.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) имеют волатильность 4.35% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELW.DE | XDWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.48% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 8.97% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 12.73% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 11.15% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 12.11% | -0.82% |