Сравнение WELW.DE с SPYC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE).
WELW.DE и SPYC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. SPYC.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELW.DE и SPYC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELW.DE и SPYC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 4.68% | -7.11% | 9.48% | -1.99% | 5.34% |
SPYC.DE SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | -1.34% | 7.08% | -2.32% | 0.74% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у SPYC.DE с доходностью -1.34%.
WELW.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -2.81%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYC.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELW.DE и SPYC.DE
И WELW.DE, и SPYC.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELW.DE vs. SPYC.DE — Ранг доходности на риск
WELW.DE
SPYC.DE
Сравнение WELW.DE c SPYC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELW.DE | SPYC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.03 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.06 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.11 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.29 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELW.DE | SPYC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.03 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.32 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WELW.DE и SPYC.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELW.DE и SPYC.DE
Ни WELW.DE, ни SPYC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WELW.DE и SPYC.DE
Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки SPYC.DE в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и SPYC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELW.DE | SPYC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -24.80% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -12.47% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -10.84% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -5.94% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.74% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELW.DE и SPYC.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.35%, в то время как у SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELW.DE | SPYC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.62% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.78% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 13.72% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 12.29% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 13.32% | -2.03% |