PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELW.DE с JREA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELW.DE с JREA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WELW.DE (Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc) and JREA.DE (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - WELW.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while JREA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the JP Morgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 3 years, WELW.DE returned 3.08%/yr vs 18.88%/yr for JREA.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WELW.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for JREA.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELW.DE и JREA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELW.DE показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у JREA.DE с доходностью 25.20%.

WELW.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.97%
6 месяцев
5.92%
С начала года
9.78%
1 год
8.72%
3 года*
3.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

JREA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-5.59%
6 месяцев
18.32%
С начала года
25.20%
1 год
38.27%
3 года*
18.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELW.DE и JREA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		9.78%-7.11%9.48%-1.99%0.02%
JREA.DE
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		25.20%14.97%15.52%0.94%-2.14%

Correlation

The correlation between WELW.DE and JREA.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.08

The correlation between WELW.DE and JREA.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с WELW.DE:
WELW.DE с 2B7D.DEWELW.DE с SPYWELW.DE с SC0R.DEWELW.DE с DXSK.DEWELW.DE с 6TVL.DEWELW.DE с GLUX.DEWELW.DE с ZPDS.DE
Часто сравнивают с JREA.DE:
JREA.DE с BBLL.DEJREA.DE с EUNJ.DEJREA.DE с FLXK.DEJREA.DE с JGPI.DEJREA.DE с JREU.DEJREA.DE с JPGL.DEJREA.DE с JPSC.DE

Доходность на риск

WELW.DE vs. JREA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JREA.DE
Ранг доходности на риск JREA.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREA.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREA.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREA.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREA.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELW.DE c JREA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELW.DEJREA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.97

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.60

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.99

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

11.71

-9.71

WELW.DE vs. JREA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELW.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа JREA.DE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELW.DE и JREA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELW.DE и JREA.DE

Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки JREA.DE в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и JREA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELW.DEJREA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-29.99%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-9.64%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-20.14%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-8.72%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-14.19%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.28%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WELW.DE и JREA.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.70%, в то время как у JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREA.DE) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELW.DEJREA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

8.42%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

17.00%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

19.60%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

18.29%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

18.29%

-6.61%

Сравнение комиссий WELW.DE и JREA.DE

WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JREA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELW.DE и JREA.DE

Ни WELW.DE, ни JREA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELW.DE and JREA.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for JREA.DE.

WELW.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while JREA.DE is Asia Pacific Equities. WELW.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while JREA.DE tracks JP Morgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for WELW.DE and 0.30% for JREA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELW.DE и JREA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор