PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELW.DE с CEMG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELW.DE с CEMG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.DE).

WELW.DE и CEMG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. CEMG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 6 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELW.DE и CEMG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELW.DE и CEMG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		4.68%-7.11%9.48%-1.99%5.34%
CEMG.DE
iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)		-7.34%0.86%16.93%1.69%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у CEMG.DE с доходностью -7.34%.

WELW.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.42%
1 год
-2.81%
3 года*
0.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMG.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-11.74%
1 год
-7.18%
3 года*
1.91%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WELW.DE:
WELW.DE с 2B7D.DEWELW.DE с SPYWELW.DE с GLUX.DEWELW.DE с DXSK.DEWELW.DE с 36BB.DEWELW.DE с 6TVL.DEWELW.DE с SC0R.DE
Часто сравнивают с CEMG.DE:
CEMG.DE с WCOD.LCEMG.DE с XDWS.DECEMG.DE с CNDX.LCEMG.DE с GLDCEMG.DE с ZPDD.DECEMG.DE с NQSE.DECEMG.DE с 2B7D.DE

Сравнение комиссий WELW.DE и CEMG.DE

WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CEMG.DE в 0.60%.

CEMG.DE
iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

WELW.DE vs. CEMG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
CEMG.DE
Ранг доходности на риск CEMG.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMG.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMG.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMG.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMG.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELW.DE c CEMG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELW.DECEMG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

-0.45

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

-0.52

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.93

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.29

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

-0.78

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELW.DE vs. CEMG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELW.DE на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа CEMG.DE равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELW.DE и CEMG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELW.DECEMG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.02

Корреляция

Корреляция между WELW.DE и CEMG.DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELW.DE и CEMG.DE

Ни WELW.DE, ни CEMG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELW.DE и CEMG.DE

Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки CEMG.DE в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и CEMG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELW.DECEMG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-33.94%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-14.05%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-19.02%

+11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-12.19%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.27%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WELW.DE и CEMG.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.35%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.DE) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELW.DECEMG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.24%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.69%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

16.00%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

18.47%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

18.31%

-7.02%