PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELV.DE с XDWM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELV.DE с XDWM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WELV.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist) and XDWM.DE (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - WELV.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials while XDWM.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELV.DE returned 10.80%/yr vs 9.64%/yr for XDWM.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. WELV.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDWM.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELV.DE и XDWM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELV.DE показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у XDWM.DE с доходностью 9.62%.

WELV.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.72%
6 месяцев
4.46%
С начала года
11.59%
1 год
28.14%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWM.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.29%
6 месяцев
2.56%
С начала года
9.62%
1 год
24.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
7.19%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELV.DE и XDWM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELV.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist		11.59%14.77%-0.45%10.45%5.00%
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		9.62%12.88%0.02%10.76%3.73%

Correlation

The correlation between WELV.DE and XDWM.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.97

The correlation between WELV.DE and XDWM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WELV.DE:
WELV.DE с JEDI.DEWELV.DE с XU61.DEWELV.DE с XUIN.DEWELV.DE с E6BR.DEWELV.DE с EXV6.DEWELV.DE с DXSL.DEWELV.DE с DXSC.DE
Часто сравнивают с XDWM.DE:
XDWM.DE с VWRL.ASXDWM.DE с WATL.LXDWM.DE с XDEM.LXDWM.DE с SPYP.DEXDWM.DE с E6BR.DEXDWM.DE с LBRE.DEXDWM.DE с XUIN.DE

Доходность на риск

WELV.DE vs. XDWM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELV.DE
Ранг доходности на риск WELV.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELV.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELV.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELV.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELV.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XDWM.DE
Ранг доходности на риск XDWM.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWM.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWM.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWM.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWM.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWM.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELV.DE c XDWM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELV.DEXDWM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.29

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.84

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.78

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

6.52

+0.73

WELV.DE vs. XDWM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELV.DE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWM.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELV.DE и XDWM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELV.DE и XDWM.DE

Максимальная просадка WELV.DE за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки XDWM.DE в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELV.DE и XDWM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELV.DEXDWM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-50.31%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-13.67%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-20.77%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-7.29%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-19.37%

+14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.74%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WELV.DE и XDWM.DE

Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) имеют волатильность 6.02% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELV.DEXDWM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.01%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

16.36%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

18.82%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.03%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.31%

-2.06%

Сравнение комиссий WELV.DE и XDWM.DE

WELV.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELV.DE и XDWM.DE

Дивидендная доходность WELV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как XDWM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
WELV.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist		1.49%1.77%2.71%0.31%
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, WELV.DE and XDWM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WELV.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELV.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWM.DE.

WELV.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials, while XDWM.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELV.DE and 0.25% for XDWM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELV.DE и XDWM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор