Сравнение WELU.DE с LYMS.DE
WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WELU.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELU.DE returned 27.35%/yr vs 24.71%/yr for LYMS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WELU.DE charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELU.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELU.DE показывает доходность 21.54%, а LYMS.DE немного ниже – 20.63%.
WELU.DE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- 43.16%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам WELU.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELU.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc | 21.54% | 9.54% | 38.64% | 57.43% | 0.20% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -9.07% |
Correlation
The correlation between WELU.DE and LYMS.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between WELU.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELU.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
WELU.DE
LYMS.DE
Сравнение WELU.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELU.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.77 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 11.23 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELU.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.40 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.77 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок WELU.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка WELU.DE за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELU.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELU.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -50.00% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -10.02% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -26.74% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.86% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -8.78% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 3.37% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELU.DE и LYMS.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что WELU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELU.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 4.37% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 10.99% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 15.73% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 19.91% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 19.68% | +2.60% |
Сравнение комиссий WELU.DE и LYMS.DE
WELU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELU.DE и LYMS.DE
Ни WELU.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
WELU.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, WELU.DE and LYMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WELU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.
WELU.DE is categorized as Technology Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. WELU.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.18% for WELU.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELU.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор