PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELU.DE с FLRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELU.DE с FLRA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) and FLRA.DE (Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation) are both Technology Equities funds - WELU.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology while FLRA.DE tracks the Solactive Global Metaverse Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELU.DE returned 27.35%/yr vs 26.58%/yr for FLRA.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELU.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for FLRA.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELU.DE и FLRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELU.DE показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у FLRA.DE с доходностью 19.68%.

WELU.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
11.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
19.44%
1 год
43.16%
3 года*
27.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLRA.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
14.07%
С начала года
19.68%
6 месяцев
14.30%
1 год
38.01%
3 года*
26.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELU.DE и FLRA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELU.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc		21.54%9.54%38.64%57.43%0.20%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		19.68%5.59%27.26%71.63%-13.90%

Correlation

The correlation between WELU.DE and FLRA.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.75

The correlation between WELU.DE and FLRA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с WELU.DE:
WELU.DE с AYEW.DEWELU.DE с QDVE.DEWELU.DE с ^NDXWELU.DE с XDWT.DEWELU.DE с IITU.LWELU.DE с XDWT.LWELU.DE с XUTC.DE
Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с FLXX.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с DIGI.DEFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с E908.DE

Доходность на риск

WELU.DE vs. FLRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELU.DE
Ранг доходности на риск WELU.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELU.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELU.DE c FLRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELU.DEFLRA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.51

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.08

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.33

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

3.01

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELU.DE vs. FLRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELU.DE на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа FLRA.DE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELU.DE и FLRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELU.DEFLRA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.51

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.82

+0.70

Просадки

Сравнение просадок WELU.DE и FLRA.DE

Максимальная просадка WELU.DE за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки FLRA.DE в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELU.DE и FLRA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELU.DEFLRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-34.22%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-29.17%

+12.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-34.22%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.92%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-9.83%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

12.91%

-6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WELU.DE и FLRA.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) составляет 6.70%, в то время как у Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что WELU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELU.DEFLRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.80%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

18.60%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

25.70%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

27.73%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

27.73%

-5.45%

Сравнение комиссий WELU.DE и FLRA.DE

WELU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FLRA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELU.DE и FLRA.DE

Ни WELU.DE, ни FLRA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELU.DE and FLRA.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FLRA.DE.

WELU.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while FLRA.DE tracks Solactive Global Metaverse Innovation. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for WELU.DE and 0.30% for FLRA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELU.DE и FLRA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор