PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с NBTK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с NBTK.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while NBTK.DE tracks the Nasdaq Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 12.49%/yr vs 14.43%/yr for NBTK.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for NBTK.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и NBTK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELP.DE показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у NBTK.DE с доходностью 13.45%.

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

NBTK.DE

1 день
0.00%
1 месяц
9.34%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.97%
1 год
53.79%
3 года*
14.43%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и NBTK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		13.45%18.60%4.57%2.51%2.07%

Correlation

The correlation between WELP.DE and NBTK.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.14

The correlation between WELP.DE and NBTK.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с NBTK.DE:
NBTK.DE с XBINBTK.DE с SBIO.LNBTK.DE с IBBNBTK.DE с FBTNBTK.DE с IBBQNBTK.DE с ARKGNBTK.DE с BBH

Доходность на риск

WELP.DE vs. NBTK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NBTK.DE
Ранг доходности на риск NBTK.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBTK.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBTK.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBTK.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBTK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBTK.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c NBTK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELP.DENBTK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.81

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.81

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

8.66

-5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

25.74

-17.17

WELP.DE vs. NBTK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа NBTK.DE равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и NBTK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и NBTK.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки NBTK.DE в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и NBTK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DENBTK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-30.99%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-6.24%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-29.35%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

0.00%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-10.55%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.10%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и NBTK.DE

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) имеют волатильность 6.59% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DENBTK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.55%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

14.43%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

19.28%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

20.31%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

22.05%

-1.98%

Сравнение комиссий WELP.DE и NBTK.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NBTK.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и NBTK.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как NBTK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

WELP.DE and NBTK.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NBTK.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NBTK.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while NBTK.DE tracks Nasdaq Biotechnology. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.40% for NBTK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и NBTK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор