PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с D6RD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с D6RD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and D6RD.DE (Deka Future Energy ESG UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while D6RD.DE tracks the Solactive Future Energy ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 14.42%/yr vs 9.84%/yr for D6RD.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for D6RD.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и D6RD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELP.DE показывает доходность 34.22%, что значительно ниже, чем у D6RD.DE с доходностью 48.10%.

WELP.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.87%
С начала года
34.22%
6 месяцев
29.93%
1 год
43.27%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

D6RD.DE

1 день
-2.87%
1 месяц
13.40%
С начала года
48.10%
6 месяцев
49.56%
1 год
100.22%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и D6RD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		34.22%-1.54%7.90%0.25%6.11%
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		48.10%24.03%-13.45%-18.15%-6.00%

Correlation

The correlation between WELP.DE and D6RD.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.21

The correlation between WELP.DE and D6RD.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с SC0V.DE
Часто сравнивают с D6RD.DE:
D6RD.DE с WDNR.DED6RD.DE с QCLN.DED6RD.DE с ESIE.DED6RD.DE с D6RP.DED6RD.DE с WELN.DED6RD.DE с XUEN.DED6RD.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

WELP.DE vs. D6RD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
D6RD.DE
Ранг доходности на риск D6RD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RD.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RD.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RD.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RD.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c D6RD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELP.DED6RD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.82

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.58

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.58

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

11.04

-7.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

39.49

-27.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELP.DE vs. D6RD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа D6RD.DE равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и D6RD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELP.DED6RD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.82

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.20

+0.41

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и D6RD.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки D6RD.DE в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и D6RD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DED6RD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-59.57%

+36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.91%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-45.63%

+22.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-2.87%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-35.16%

+27.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.49%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и D6RD.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) составляет 6.37%, в то время как у Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DED6RD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

10.63%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

18.24%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

25.71%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

26.13%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

26.13%

-6.52%

Сравнение комиссий WELP.DE и D6RD.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии D6RD.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и D6RD.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности D6RD.DE в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		0.34%0.59%0.72%0.81%0.08%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		2.85%3.78%3.64%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELP.DE and D6RD.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D6RD.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D6RD.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while D6RD.DE tracks Solactive Future Energy ESG. They also come from different issuers: Amundi and Deka. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.55% for D6RD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и D6RD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор