PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELN.DE с QCLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELN.DE с QCLN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) and QCLN.DE (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - WELN.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy while QCLN.DE tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELN.DE returned 14.42%/yr vs 8.07%/yr for QCLN.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. WELN.DE charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELN.DE и QCLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELN.DE показывает доходность 33.78%, что значительно ниже, чем у QCLN.DE с доходностью 49.11%.

WELN.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.90%
С начала года
33.78%
6 месяцев
30.26%
1 год
43.28%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
14.22%
С начала года
49.11%
6 месяцев
44.27%
1 год
112.94%
3 года*
8.07%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELN.DE и QCLN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.78%-1.37%8.67%-0.46%6.24%
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		49.11%16.50%-14.54%-10.39%-21.85%

Correlation

The correlation between WELN.DE and QCLN.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.22

The correlation between WELN.DE and QCLN.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с ESIE.DEWELN.DE с AMEE.DE
Часто сравнивают с QCLN.DE:
QCLN.DE с D6RD.DEQCLN.DE с FTGT.DEQCLN.DE с FTGQ.DEQCLN.DE с SKYE.DEQCLN.DE с V0IH.DEQCLN.DE с CBRS.DEQCLN.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

WELN.DE vs. QCLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELN.DE c QCLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELN.DEQCLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
3.20

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.76

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

7.93

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

24.33

-12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELN.DE vs. QCLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELN.DE на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.DE равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELN.DE и QCLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELN.DEQCLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

3.20

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.08

+0.68

Просадки

Сравнение просадок WELN.DE и QCLN.DE

Максимальная просадка WELN.DE за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки QCLN.DE в -69.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELN.DE и QCLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELN.DEQCLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-69.59%

+46.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-14.04%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-56.68%

+33.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-20.21%

+15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-39.08%

+31.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.59%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WELN.DE и QCLN.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) составляет 6.50%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что WELN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELN.DEQCLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

14.59%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

24.80%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

34.84%

-15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

36.29%

-16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

36.76%

-16.86%

Сравнение комиссий WELN.DE и QCLN.DE

WELN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QCLN.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELN.DE и QCLN.DE

Ни WELN.DE, ни QCLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELN.DE and QCLN.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.DE.

WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy, while QCLN.DE tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for WELN.DE and 0.60% for QCLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELN.DE и QCLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор