PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELN.DE с G1CD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELN.DE с G1CD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) and G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - WELN.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy while G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELN.DE returned 14.42%/yr vs 5.13%/yr for G1CD.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WELN.DE charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for G1CD.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELN.DE и G1CD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELN.DE показывает доходность 33.78%, а G1CD.DE немного выше – 35.16%.

WELN.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.90%
С начала года
33.78%
6 месяцев
30.26%
1 год
43.28%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELN.DE и G1CD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.78%-1.37%8.67%-0.46%6.24%
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-13.60%-7.17%

Correlation

The correlation between WELN.DE and G1CD.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.24

The correlation between WELN.DE and G1CD.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с ESIE.DEWELN.DE с AMEE.DE
Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с XDG7.DEG1CD.DE с D500.DE

Доходность на риск

WELN.DE vs. G1CD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELN.DE c G1CD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELN.DEG1CD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
3.90

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
4.70

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.62

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

7.85

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

27.83

-16.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELN.DE vs. G1CD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELN.DE на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа G1CD.DE равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELN.DE и G1CD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELN.DEG1CD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

3.90

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.07

+0.54

Просадки

Сравнение просадок WELN.DE и G1CD.DE

Максимальная просадка WELN.DE за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки G1CD.DE в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELN.DE и G1CD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELN.DEG1CD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-64.00%

+40.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.60%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-52.73%

+29.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-16.50%

+11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-35.01%

+27.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.00%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WELN.DE и G1CD.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) составляет 6.50%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что WELN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G1CD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELN.DEG1CD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

8.16%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

14.33%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

21.33%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

25.12%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

25.12%

-5.22%

Сравнение комиссий WELN.DE и G1CD.DE

WELN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии G1CD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELN.DE и G1CD.DE

WELN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELN.DE and G1CD.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy, while G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for WELN.DE and 0.60% for G1CD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELN.DE и G1CD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор