Сравнение WELM.DE с LYP6.DE
WELM.DE (Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WELM.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELM.DE returned 0.41%/yr vs 13.98%/yr for LYP6.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WELM.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELM.DE и LYP6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELM.DE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.
WELM.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYP6.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELM.DE и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.90% | -6.92% | 9.50% | -2.21% | 2.15% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 7.48% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | 9.52% |
Correlation
The correlation between WELM.DE and LYP6.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELM.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
WELM.DE
LYP6.DE
Сравнение WELM.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELM.DE | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.74 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 6.63 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELM.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.28 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.56 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок WELM.DE и LYP6.DE
Максимальная просадка WELM.DE за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELM.DE и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELM.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -35.51% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -9.45% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -16.26% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -1.62% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -4.84% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 2.49% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELM.DE и LYP6.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WELM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELM.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.35% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 10.65% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 12.90% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 14.41% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 15.86% | -3.36% |
Сравнение комиссий WELM.DE и LYP6.DE
WELM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELM.DE и LYP6.DE
Дивидендная доходность WELM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.27% | 2.18% | 2.02% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
WELM.DE and LYP6.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for WELM.DE.
WELM.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while LYP6.DE is Europe Equities. WELM.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.18% for WELM.DE and 0.07% for LYP6.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELM.DE и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор