PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL.DE с SPFT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELL.DE с SPFT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) and SPFT.DE (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds - WELL.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology while SPFT.DE tracks the MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, WELL.DE returned 43.11% vs 47.69% for SPFT.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. WELL.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for SPFT.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELL.DE и SPFT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL.DE показывает доходность 21.22%, что значительно ниже, чем у SPFT.DE с доходностью 25.08%.

WELL.DE

1 день
-1.85%
1 месяц
11.28%
С начала года
21.22%
6 месяцев
19.41%
1 год
43.11%
3 года*
27.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPFT.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
12.71%
С начала года
25.08%
6 месяцев
23.39%
1 год
47.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL.DE и SPFT.DE

2026 (YTD)202520242023
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		21.22%9.77%38.81%3.24%
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		25.08%9.48%41.35%3.97%

Correlation

The correlation between WELL.DE and SPFT.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.99

The correlation between WELL.DE and SPFT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с WELL.DE:
WELL.DE с QDVE.DEWELL.DE с SMHWELL.DE с LTUG.DEWELL.DE с EMQQ.DEWELL.DE с KROP.DEWELL.DE с 10AJ.DEWELL.DE с XFNT.DE
Часто сравнивают с SPFT.DE:
SPFT.DE с EQEU.DESPFT.DE с KROP.DESPFT.DE с ETLH.DESPFT.DE с AIAA.DESPFT.DE с XDWT.DESPFT.DE с SPYM.DESPFT.DE с ES6Y.DE

Доходность на риск

WELL.DE vs. SPFT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL.DE
Ранг доходности на риск WELL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPFT.DE
Ранг доходности на риск SPFT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFT.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFT.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFT.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL.DE c SPFT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELL.DESPFT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.37

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.08

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.11

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

8.21

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL.DE vs. SPFT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFT.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL.DE и SPFT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELL.DESPFT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.38

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WELL.DE и SPFT.DE

Максимальная просадка WELL.DE за все время составила -28.78%, примерно равная максимальной просадке SPFT.DE в -29.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.DE и SPFT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELL.DESPFT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-29.42%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-15.59%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-2.56%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.35%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

5.91%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL.DE и SPFT.DE

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) имеют волатильность 6.79% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELL.DESPFT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.08%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

14.94%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

20.42%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

22.91%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

22.91%

-0.71%

Сравнение комиссий WELL.DE и SPFT.DE

WELL.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPFT.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL.DE и SPFT.DE

Дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как SPFT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		0.27%0.35%0.36%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, WELL.DE and SPFT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WELL.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELL.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for SPFT.DE.

WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while SPFT.DE tracks MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WELL.DE and 0.30% for SPFT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL.DE и SPFT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор