PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELL.DE с LYMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WELL.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELL.DE returned 27.36%/yr vs 24.71%/yr for LYMS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WELL.DE charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELL.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELL.DE показывает доходность 21.22%, а LYMS.DE немного ниже – 20.63%.

WELL.DE

1 день
-1.85%
1 месяц
11.28%
С начала года
21.22%
6 месяцев
19.41%
1 год
43.11%
3 года*
27.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYMS.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.20%
3 года*
24.71%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL.DE и LYMS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		21.22%9.77%38.81%57.34%0.14%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		20.63%7.15%33.72%51.52%-9.07%

Correlation

The correlation between WELL.DE and LYMS.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between WELL.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WELL.DE:
WELL.DE с QDVE.DEWELL.DE с SMHWELL.DE с LTUG.DEWELL.DE с EMQQ.DEWELL.DE с KROP.DEWELL.DE с 10AJ.DEWELL.DE с XFNT.DE
Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с DBXD.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

WELL.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL.DE
Ранг доходности на риск WELL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELL.DELYMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.40

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.19

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.77

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

11.23

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYMS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELL.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.77

+0.75

Просадки

Сравнение просадок WELL.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка WELL.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.DE и LYMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELL.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-50.00%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-10.02%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-26.74%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.86%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-8.78%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.37%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL.DE и LYMS.DE

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что WELL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELL.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.37%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

10.99%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

15.73%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

19.91%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

19.68%

+2.52%

Сравнение комиссий WELL.DE и LYMS.DE

WELL.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL.DE и LYMS.DE

Дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		0.27%0.35%0.36%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WELL.DE and LYMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WELL.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELL.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.

WELL.DE is categorized as Technology Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.18% for WELL.DE and 0.22% for LYMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL.DE и LYMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор