PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELL.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both exchange-traded funds - WELL.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while EQEU.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELL.DE returned 27.36%/yr vs 25.32%/yr for EQEU.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WELL.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for EQEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELL.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL.DE показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 17.47%.

WELL.DE

1 день
-1.85%
1 месяц
11.28%
С начала года
21.22%
6 месяцев
19.41%
1 год
43.11%
3 года*
27.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQEU.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
6.59%
С начала года
17.47%
6 месяцев
16.78%
1 год
35.29%
3 года*
25.32%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		21.22%9.77%38.81%57.34%0.14%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		17.47%18.24%24.15%51.95%-0.80%

Correlation

The correlation between WELL.DE and EQEU.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between WELL.DE and EQEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с WELL.DE:
WELL.DE с QDVE.DEWELL.DE с SMHWELL.DE с LTUG.DEWELL.DE с EMQQ.DEWELL.DE с KROP.DEWELL.DE с 10AJ.DEWELL.DE с XFNT.DE
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с SKYE.DE

Доходность на риск

WELL.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL.DE
Ранг доходности на риск WELL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELL.DEEQEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.27

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.17

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.02

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

10.63

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQEU.DE равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELL.DEEQEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.86

+0.66

Просадки

Сравнение просадок WELL.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка WELL.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.DE и EQEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELL.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-37.97%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-12.02%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-22.08%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.89%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-8.03%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.42%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL.DE и EQEU.DE

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что WELL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELL.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.77%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

11.98%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

15.97%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

20.79%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

21.03%

+1.17%

Сравнение комиссий WELL.DE и EQEU.DE

WELL.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL.DE и EQEU.DE

Дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как EQEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		0.27%0.35%0.36%0.14%

Часто задаваемые вопросы

WELL.DE and EQEU.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELL.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELL.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.

WELL.DE is categorized as Technology Equities, while EQEU.DE is Nasdaq-100. WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for WELL.DE and 0.35% for EQEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL.DE и EQEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор