Сравнение WELC.DE с SC05.DE
WELC.DE (Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist) and SC05.DE (Invesco European Retail Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - WELC.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary while SC05.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Retail. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELC.DE returned 9.08%/yr vs 9.76%/yr for SC05.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELC.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SC05.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELC.DE и SC05.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELC.DE показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у SC05.DE с доходностью -2.73%.
WELC.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SC05.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение доходности по годам WELC.DE и SC05.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | -1.47% | -5.06% | 29.51% | 30.69% | -8.13% |
SC05.DE Invesco European Retail Sector UCITS ETF | -2.73% | 8.95% | 8.15% | 35.71% | 22.36% |
Correlation
The correlation between WELC.DE and SC05.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between WELC.DE and SC05.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELC.DE vs. SC05.DE — Ранг доходности на риск
WELC.DE
SC05.DE
Сравнение WELC.DE c SC05.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) и Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELC.DE | SC05.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.05 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.11 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELC.DE | SC05.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.30 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок WELC.DE и SC05.DE
Максимальная просадка WELC.DE за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки SC05.DE в -51.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELC.DE и SC05.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELC.DE | SC05.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -51.51% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -14.81% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.15% | -19.36% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -5.67% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -11.73% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 6.41% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELC.DE и SC05.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) составляет 4.86%, в то время как у Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что WELC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC05.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELC.DE | SC05.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.40% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 15.78% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 19.04% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 22.11% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 20.24% | -2.21% |
Сравнение комиссий WELC.DE и SC05.DE
WELC.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SC05.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELC.DE и SC05.DE
Дивидендная доходность WELC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SC05.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SC05.DE Invesco European Retail Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.81% | 0.93% | 0.83% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
WELC.DE and SC05.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELC.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELC.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SC05.DE.
WELC.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary, while SC05.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Retail. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for WELC.DE and 0.20% for SC05.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELC.DE и SC05.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор