PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEBG.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEBG.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEBG.DE и LYMS.DE


2026 (YTD)20252024
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist
-0.50%9.19%16.33%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
-4.13%7.15%24.85%

Доходность по периодам

С начала года, WEBG.DE показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%.


WEBG.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
2.93%
1 год
14.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LYMS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.87%
1 год
16.06%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.57%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий WEBG.DE и LYMS.DE

WEBG.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WEBG.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEBG.DE

LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBG.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEBG.DELYMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.77

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.34

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

7.01

+0.21

WEBG.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBG.DE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYMS.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBG.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WEBG.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.71

+0.14

Корреляция

Корреляция между WEBG.DE и LYMS.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBG.DE и LYMS.DE

Ни WEBG.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist
1.39%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Просадки

Сравнение просадок WEBG.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка WEBG.DE за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBG.DE и LYMS.DE.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEBG.DE и LYMS.DE

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) имеют волатильность 4.65% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WEBG.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.76%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

11.90%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

20.73%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

19.91%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

19.69%

-5.38%