PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEBC.DE с SC0H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBC.DE с SC0H.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WEBC.DE (Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist)) and SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - WEBC.DE tracks the MSCI North America ESG Broad CTB Select Index while SC0H.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past year, WEBC.DE returned 20.96% vs 21.36% for SC0H.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. WEBC.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SC0H.DE.

Доходность

Сравнение доходности WEBC.DE и SC0H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist) (WEBC.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBC.DE показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у SC0H.DE с доходностью 11.77%.

WEBC.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
9.17%
С начала года
11.14%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SC0H.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
9.44%
С начала года
11.77%
1 год
21.36%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.21%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBC.DE и SC0H.DE

2026 (YTD)202520242023
WEBC.DE
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist)		11.14%3.77%30.70%6.86%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		11.77%4.77%32.56%6.39%

Correlation

The correlation between WEBC.DE and SC0H.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between WEBC.DE and SC0H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с WEBC.DE:
WEBC.DE с ETLS.DEWEBC.DE с USUE.DEWEBC.DE с LYP6.DEWEBC.DE с 4UBI.DEWEBC.DE с LYBK.DEWEBC.DE с USCP.DEWEBC.DE с H412.DE
Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI

Доходность на риск

WEBC.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBC.DE
Ранг доходности на риск WEBC.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBC.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBC.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBC.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBC.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBC.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist) (WEBC.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBC.DESC0H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.81

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.49

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.91

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

9.97

-1.03

WEBC.DE vs. SC0H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBC.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0H.DE равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBC.DE и SC0H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBC.DE и SC0H.DE

Максимальная просадка WEBC.DE за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки SC0H.DE в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBC.DE и SC0H.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBC.DESC0H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-41.34%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-7.32%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.30%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-8.50%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.14%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBC.DE и SC0H.DE

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist) (WEBC.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) имеют волатильность 3.03% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBC.DESC0H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.08%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

7.92%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.94%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

15.46%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

16.22%

-1.59%

Сравнение комиссий WEBC.DE и SC0H.DE

WEBC.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBC.DE и SC0H.DE

Дивидендная доходность WEBC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как SC0H.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
WEBC.DE
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF (Dist)		0.78%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, WEBC.DE and SC0H.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for WEBC.DE.

WEBC.DE tracks MSCI North America ESG Broad CTB Select Index, while SC0H.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for WEBC.DE and 0.05% for SC0H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBC.DE и SC0H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор