PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT.L с GBSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT.L с GBSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEAT.L (WisdomTree Wheat) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both exchange-traded funds - WEAT.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Wheat, while GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT.L returned -8.08%/yr vs 10.49%/yr for GBSP.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WEAT.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.

Доходность

Сравнение доходности WEAT.L и GBSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Wheat (WEAT.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WEAT.L торгуется в USD, в то время как GBSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WEAT.L показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у GBSP.L с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции WEAT.L уступали акциям GBSP.L по среднегодовой доходности: -8.08% против 10.49% соответственно.

WEAT.L

1 день
-1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
11.66%
6 месяцев
6.21%
1 год
-3.88%
3 года*
-11.71%
5 лет*
-11.44%
10 лет*
-8.08%

GBSP.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.92%
С начала года
2.93%
6 месяцев
6.15%
1 год
30.48%
3 года*
33.59%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT.L и GBSP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT.L
WisdomTree Wheat		11.66%-17.67%-20.50%-25.55%-7.13%14.05%9.10%6.89%3.27%-13.04%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		2.93%75.62%22.93%17.64%-12.23%-5.78%25.57%19.16%-9.95%18.76%

Correlation

The correlation between WEAT.L and GBSP.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г.

0.08

The correlation between WEAT.L and GBSP.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Wheat

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Часто сравнивают с WEAT.L:
WEAT.L с WEATWEAT.L с CATL.LWEAT.L с CORN.LWEAT.L с AIGG.LWEAT.L с HOGS.LWEAT.L с NGAS.LWEAT.L с SOYB.L
Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с OUNZ

Доходность на риск

WEAT.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT.L
Ранг доходности на риск WEAT.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Wheat (WEAT.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEAT.LGBSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.10

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.54

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.48

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

3.66

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT.L vs. GBSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT.L на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GBSP.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT.L и GBSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEAT.LGBSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.10

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.74

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.53

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.25

-0.54

Просадки

Сравнение просадок WEAT.L и GBSP.L

Максимальная просадка WEAT.L за все время составила -94.69%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT.L и GBSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEAT.LGBSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.69%

-46.33%

-48.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-20.11%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.17%

-20.11%

-29.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.81%

-35.76%

-38.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.81%

-36.73%

-37.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.04%

-18.06%

-75.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-22.94%

-54.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

8.12%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT.L и GBSP.L

WisdomTree Wheat (WEAT.L) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что WEAT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEAT.LGBSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

7.12%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

23.45%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

27.09%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

21.52%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

19.84%

+8.94%

Сравнение комиссий WEAT.L и GBSP.L

WEAT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT.L и GBSP.L

Ни WEAT.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEAT.L and GBSP.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for WEAT.L.

WEAT.L is categorized as Agricultural Commodities, while GBSP.L is Precious Metals. WEAT.L tracks Bloomberg Wheat, while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.49% for WEAT.L and 0.25% for GBSP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT.L и GBSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор