PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.L с ITEC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE.L с ITEC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L).

WDTE.L и ITEC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Information Technology Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. ITEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.L и ITEC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE.L и ITEC.L

2026 (YTD)202520242023
WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		-9.17%18.89%34.72%33.63%
ITEC.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF		5.05%24.42%1.83%17.05%
Разные валюты инструментов

WDTE.L торгуется в USD, в то время как ITEC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.L показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у ITEC.L с доходностью 5.05%.

WDTE.L

1 день
3.62%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.22%
1 год
21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITEC.L

1 день
4.75%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.05%
6 месяцев
9.01%
1 год
29.57%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с WDTE.L:
WDTE.L с VGTWDTE.L с JEPQWDTE.L с DRVG.LWDTE.L с ESIT.LWDTE.L с FWRG.LWDTE.L с IGDA.LWDTE.L с INTL.L
Часто сравнивают с ITEC.L:
ITEC.L с QQQMITEC.L с IXNITEC.L с VGTITEC.L с IAUITEC.L с DRIVITEC.L с VOOITEC.L с FBTU.L

Сравнение комиссий WDTE.L и ITEC.L

И WDTE.L, и ITEC.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
ITEC.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF

Доходность на риск

WDTE.L vs. ITEC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.L
Ранг доходности на риск WDTE.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ITEC.L
Ранг доходности на риск ITEC.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEC.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEC.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEC.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEC.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEC.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.L c ITEC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.LITEC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.69

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.98

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

5.47

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.L vs. ITEC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITEC.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.L и ITEC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.LITEC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.46

+0.70

Корреляция

Корреляция между WDTE.L и ITEC.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.L и ITEC.L

Ни WDTE.L, ни ITEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDTE.L и ITEC.L

Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки ITEC.L в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и ITEC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTE.LITEC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-38.49%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-13.75%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-6.50%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-9.20%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.97%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.L и ITEC.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) составляет 6.47%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTE.LITEC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

9.42%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

18.55%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

26.30%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

27.60%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

25.50%

-3.90%