PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.DE с XNGI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE.DE с XNGI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds - WDTE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology while XNGI.DE tracks the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.DE returned 25.83%/yr vs 27.17%/yr for XNGI.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for XNGI.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.DE и XNGI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDTE.DE показывает доходность 18.32%, а XNGI.DE немного ниже – 17.43%.

WDTE.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
10.74%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.59%
1 год
35.87%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNGI.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.22%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.47%
1 год
29.49%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE.DE и XNGI.DE

2026 (YTD)202520242023
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		18.32%6.19%42.11%32.17%
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		17.43%7.77%43.41%27.82%

Correlation

The correlation between WDTE.DE and XNGI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.88

The correlation between WDTE.DE and XNGI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO
Часто сравнивают с XNGI.DE:
XNGI.DE с XNNV.DEXNGI.DE с CBUN.DEXNGI.DE с XFNT.DEXNGI.DE с EBUY.DEXNGI.DE с XAIX.DEXNGI.DE с ARKWXNGI.DE с SPY

Доходность на риск

WDTE.DE vs. XNGI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XNGI.DE
Ранг доходности на риск XNGI.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGI.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.DE c XNGI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.DEXNGI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.66

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.27

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.60

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

4.10

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.DE vs. XNGI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.DE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNGI.DE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.DE и XNGI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.DEXNGI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.20

+0.24

Просадки

Сравнение просадок WDTE.DE и XNGI.DE

Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, примерно равная максимальной просадке XNGI.DE в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и XNGI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTE.DEXNGI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-27.91%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-18.97%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-27.91%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-1.91%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.21%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

7.40%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.DE и XNGI.DE

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTE.DEXNGI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.48%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

13.40%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

18.27%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

20.70%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

20.70%

+1.04%

Сравнение комиссий WDTE.DE и XNGI.DE

WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XNGI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.DE и XNGI.DE

Ни WDTE.DE, ни XNGI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDTE.DE and XNGI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDTE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDTE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for XNGI.DE.

WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.30% for XNGI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и XNGI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор