PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDTE.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both Technology Equities funds - WDTE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology while XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.DE returned 22.37%/yr vs 30.51%/yr for XAIX.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.DE показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 24.31%.

WDTE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.85%
6 месяцев
10.96%
С начала года
11.43%
1 год
20.22%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAIX.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-7.72%
6 месяцев
22.72%
С начала года
24.31%
1 год
37.89%
3 года*
30.51%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)202520242023
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		11.43%6.19%42.11%32.50%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		24.31%15.25%34.63%36.95%

Correlation

The correlation between WDTE.DE and XAIX.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.88

The correlation between WDTE.DE and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с GOAI.DEXAIX.DE с IUIT.L

Доходность на риск

WDTE.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDTE.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.64

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.28

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.09

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

7.75

-4.66

WDTE.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.DE на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа XAIX.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDTE.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTE.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-33.08%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-12.22%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-27.61%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-12.22%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-7.61%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

4.88%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) составляет 6.64%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTE.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

8.90%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

19.36%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

23.10%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

21.30%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

21.93%

-0.04%

Сравнение комиссий WDTE.DE и XAIX.DE

WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.DE и XAIX.DE

Ни WDTE.DE, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDTE.DE and XAIX.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDTE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDTE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор