PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, WDTE.DE returned 35.87% vs 26.39% for FWIA.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.DE показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.

WDTE.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
10.74%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.59%
1 год
35.87%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		18.32%6.19%42.11%11.09%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%

Correlation

The correlation between WDTE.DE and FWIA.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between WDTE.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

WDTE.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.DEFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.36

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.31

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.08

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

16.52

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.DE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.36

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок WDTE.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTE.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-20.96%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-6.49%

-9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-0.62%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.44%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

1.60%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.DE и FWIA.DE

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTE.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

2.96%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

8.09%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

11.22%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

13.18%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

13.18%

+8.56%

Сравнение комиссий WDTE.DE и FWIA.DE

WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.DE и FWIA.DE

Ни WDTE.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDTE.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.DE.

WDTE.DE is categorized as Technology Equities, while FWIA.DE is Global Equities. WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор