PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDTE.DE с D500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WDTE.DE и D500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.DE показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.


WDTE.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
10.74%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.59%
1 год
35.87%
3 года*
25.83%
5 лет*
10 лет*

D500.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.08%
1 год
25.86%
3 года*
19.34%
5 лет*
15.48%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE.DE и D500.DE


2026 (YTD)202520242023
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
18.32%6.19%42.11%32.17%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
11.58%4.86%32.62%15.66%

Correlation

The correlation between WDTE.DE and D500.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.84

The correlation between WDTE.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

WDTE.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина

D500.DE
Ранг доходности на риск D500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDTE.DED500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.60

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

12.88

-6.74

WDTE.DE vs. D500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.DE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D500.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.DE и D500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDTE.DED500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.24

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.88

+0.56

Просадки

Сравнение просадок WDTE.DE и D500.DE

Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и D500.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WDTE.DED500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-33.57%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-7.14%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-23.29%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-0.31%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.25%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

2.00%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.DE и D500.DE

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WDTE.DED500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

2.66%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

7.54%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

11.59%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

15.17%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

16.08%

+5.66%

Сравнение комиссий WDTE.DE и D500.DE

WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.DE и D500.DE

WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
1.08%1.18%1.27%1.54%2.63%2.72%3.53%2.34%2.08%1.67%1.70%0.29%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WDTE.DE and D500.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.DE.

WDTE.DE is categorized as Technology Equities, while D500.DE is S&P 500. WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.05% for D500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и D500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор