Сравнение WDTE.DE с D500.DE
WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.DE returned 25.83%/yr vs 19.34%/yr for D500.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.DE показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.
WDTE.DE
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 10.74%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам WDTE.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 18.32% | 6.19% | 42.11% | 32.17% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 15.66% |
Correlation
The correlation between WDTE.DE and D500.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between WDTE.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
WDTE.DE
D500.DE
Сравнение WDTE.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.60 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 12.88 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.24 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.88 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE.DE и D500.DE
Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -33.57% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -7.14% | -8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -23.29% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -0.31% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.25% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 2.00% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.DE и D500.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 2.66% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 7.54% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 11.59% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 15.17% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 16.08% | +5.66% |
Сравнение комиссий WDTE.DE и D500.DE
WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.DE и D500.DE
WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE.DE and D500.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.DE.
WDTE.DE is categorized as Technology Equities, while D500.DE is S&P 500. WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор