PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.DE с CLOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE.DE с CLOA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Both are passively managed. Over the past year, WDTE.DE returned 35.87% vs 3.48% for CLOA.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for CLOA.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.DE и CLOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.DE показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у CLOA.DE с доходностью 1.37%.

WDTE.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
10.74%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.59%
1 год
35.87%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE.DE и CLOA.DE

2026 (YTD)2025
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		18.32%5.58%
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.37%2.88%

Correlation

The correlation between WDTE.DE and CLOA.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.05

The correlation between WDTE.DE and CLOA.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO
Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE

Доходность на риск

WDTE.DE vs. CLOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.DE c CLOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.DECLOA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.68

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.08

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

11.09

-8.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

35.06

-28.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.DE vs. CLOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.DE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOA.DE равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.DE и CLOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.DECLOA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.68

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

2.31

-0.87

Просадки

Сравнение просадок WDTE.DE и CLOA.DE

Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки CLOA.DE в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и CLOA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTE.DECLOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-0.49%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-0.31%

-15.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-0.02%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-0.09%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

0.10%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.DE и CLOA.DE

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTE.DECLOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

0.43%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

0.95%

+14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

1.30%

+18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

1.42%

+20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

1.42%

+20.32%

Сравнение комиссий WDTE.DE и CLOA.DE

WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CLOA.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.DE и CLOA.DE

Ни WDTE.DE, ни CLOA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDTE.DE and CLOA.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDTE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDTE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.

WDTE.DE is categorized as Technology Equities, while CLOA.DE is CLO. WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.25% for CLOA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и CLOA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор