Сравнение WDP.BR с CLILF
WDP.BR (Warehouses De Pauw NV) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WDP.BR in REIT - Industrial, CLILF in Real Estate - Services. Over the past 3 years, WDP.BR returned -4.31%/yr vs -7.42%/yr for CLILF. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WDP.BR и CLILF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDP.BR торгуется в EUR, в то время как CLILF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLILF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDP.BR показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у CLILF с доходностью 8.46%.
WDP.BR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 8.73%
CLILF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 34.87%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- -7.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDP.BR и CLILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 0.76% | 20.94% | -31.22% | 9.52% | -35.68% | 7.88% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | 8.46% | -14.56% | 5.44% | -26.21% | 12.57% | 0.43% |
Correlation
The correlation between WDP.BR and CLILF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDP.BR vs. CLILF — Ранг доходности на риск
WDP.BR
CLILF
Сравнение WDP.BR c CLILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDP.BR | CLILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.48 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 0.95 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDP.BR | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.05 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок WDP.BR и CLILF
Максимальная просадка WDP.BR за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки CLILF в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDP.BR и CLILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDP.BR | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -68.88% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -28.44% | +13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -48.64% | +14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.96% | -57.66% | +16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -45.24% | +33.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 14.40% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDP.BR и CLILF
Текущая волатильность для Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) составляет 4.65%, в то время как у CapitaLand Investment Limited (CLILF) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что WDP.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDP.BR | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 10.35% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 54.46% | -38.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 62.62% | -43.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 80.01% | -54.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 80.01% | -55.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDP.BR и CLILF
Дивидендная доходность WDP.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности CLILF в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 4.01% | 3.80% | 4.13% | 2.46% | 2.31% | 1.33% | 1.83% | 2.07% | 2.73% | 3.19% | 3.41% | 3.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDP.BR и CLILF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warehouses De Pauw NV и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WDP.BR and CLILF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDP.BR и CLILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор