Сравнение WDEP.L с PHSP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L).
WDEP.L и PHSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. PHSP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Silver. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEP.L и PHSP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEP.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 13.71% | 7.30% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 6.27% | 112.18% |
Доходность по периодам
С начала года, WDEP.L показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью 6.27%.
WDEP.L
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHSP.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -13.55%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 60.81%
- 1 год
- 115.34%
- 3 года*
- 42.09%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- 17.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEP.L и PHSP.L
WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Доходность на риск
WDEP.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
WDEP.L
PHSP.L
Сравнение WDEP.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEP.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.23 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.48 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.97 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 9.33 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.23 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между WDEP.L и PHSP.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEP.L и PHSP.L
Ни WDEP.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDEP.L и PHSP.L
Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и PHSP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -70.01% | +46.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -38.75% | +15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -31.59% | +24.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -40.15% | +32.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 12.33% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEP.L и PHSP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) составляет 12.13%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 18.04% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 49.72% | -21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 51.53% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 31.98% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 28.70% | +8.52% |