Сравнение WDEP.L с EUN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L).
WDEP.L и EUN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. EUN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEP.L и EUN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEP.L и EUN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 13.71% | 7.30% |
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 1.49% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WDEP.L показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у EUN.L с доходностью 1.49%.
WDEP.L
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUN.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEP.L и EUN.L
WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EUN.L в 0.35%.
Доходность на риск
WDEP.L vs. EUN.L — Ранг доходности на риск
WDEP.L
EUN.L
Сравнение WDEP.L c EUN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEP.L | EUN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.52 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 5.70 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEP.L | EUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между WDEP.L и EUN.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEP.L и EUN.L
WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 2.34% | 2.35% | 2.76% | 2.54% | 2.51% | 2.27% | 2.39% | 3.08% | 3.47% | 3.17% | 3.17% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок WDEP.L и EUN.L
Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки EUN.L в -45.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и EUN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEP.L | EUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -45.10% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -10.70% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -6.61% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -6.72% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 2.85% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEP.L и EUN.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEP.L | EUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 5.47% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 9.37% | +19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 14.18% | +21.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 13.42% | +23.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 14.73% | +22.49% |