Сравнение WDEP.L с CMB1.L
WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past year, WDEP.L returned 0.28% vs 38.46% for CMB1.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WDEP.L charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEP.L и CMB1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDEP.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.99%.
WDEP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMB1.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 38.46%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 17.45%
Сравнение доходности по годам WDEP.L и CMB1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | -2.02% | 7.30% |
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 16.99% | 25.98% |
Correlation
The correlation between WDEP.L and CMB1.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEP.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск
WDEP.L
CMB1.L
Сравнение WDEP.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDEP.L | CMB1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 3.71 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 13.55 | -13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDEP.L и CMB1.L
Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и CMB1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEP.L | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -56.05% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -10.32% | -13.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -2.84% | -17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -15.20% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 2.83% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEP.L и CMB1.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEP.L | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 3.96% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 12.40% | +9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.49% | 15.07% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.00% | 18.01% | +17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 20.12% | +15.88% |
Сравнение комиссий WDEP.L и CMB1.L
WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CMB1.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEP.L и CMB1.L
Ни WDEP.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDEP.L and CMB1.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMB1.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMB1.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDEP.L and 0.33% for CMB1.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEP.L и CMB1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор