PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEF.L с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEF.L с SXR8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

WDEF.L и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEF.L и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEF.L и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		-13.79%26.22%-2.46%20.25%-19.48%26.65%3.41%37.42%-17.34%4.40%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, WDEF.L показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%.

WDEF.L

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-24.61%
1 год
-0.13%
3 года*
3.91%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с DFENWDEF.L с NATO
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий WDEF.L и SXR8.DE

WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WDEF.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEF.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEF.LSXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.61

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.92

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.37

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

8.02

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEF.L vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEF.L на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEF.L и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEF.LSXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.74

-0.49

Корреляция

Корреляция между WDEF.L и SXR8.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEF.L и SXR8.DE

Ни WDEF.L, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEF.L и SXR8.DE

Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEF.LSXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-33.78%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.43%

-8.40%

-21.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-23.32%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.28%

-5.01%

-22.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-5.22%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

2.10%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEF.L и SXR8.DE

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 42.82% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEF.LSXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.82%

3.62%

+39.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.82%

8.61%

+63.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.40%

17.16%

+60.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.75%

15.18%

+28.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.74%

16.14%

+26.60%