PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEF.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDEF.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEF.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR
13.88%26.22%-2.46%3.87%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
-0.12%8.17%25.71%6.49%
Разные валюты инструментов

WDEF.L торгуется в EUR, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEF.L показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -0.12%.


WDEF.L

1 день
6.40%
1 месяц
24.64%
С начала года
13.88%
6 месяцев
1.45%
1 год
28.91%
3 года*
14.17%
5 лет*
9.60%
10 лет*

FTWG.L

1 день
2.53%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
3.38%
1 год
13.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Сравнение комиссий WDEF.L и FTWG.L

WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.


Доходность на риск

WDEF.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEF.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDEF.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.89

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.72

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

6.96

-1.13

WDEF.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEF.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEF.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDEF.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.10

-0.68

Корреляция

Корреляция между WDEF.L и FTWG.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEF.L и FTWG.L

WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM202520242023
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.37%1.34%1.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок WDEF.L и FTWG.L

Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и FTWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDEF.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-17.78%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.81%

-10.16%

-15.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-4.05%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-2.06%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

1.87%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEF.L и FTWG.L

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDEF.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.36%

4.74%

+42.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.01%

8.49%

+60.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.34%

15.36%

+59.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

12.95%

+29.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

12.95%

+28.99%