Сравнение WDEF.L с DHS.L
WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) and DHS.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index, while DHS.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, WDEF.L returned -2.05% vs 26.38% for DHS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. WDEF.L charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for DHS.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEF.L и DHS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDEF.L торгуется в EUR, в то время как DHS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEF.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DHS.L с доходностью 17.90%.
WDEF.L
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- -14.80%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам WDEF.L и DHS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.81% | 20.60% |
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 17.90% | 1.58% |
Correlation
The correlation between WDEF.L and DHS.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEF.L vs. DHS.L — Ранг доходности на риск
WDEF.L
DHS.L
Сравнение WDEF.L c DHS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDEF.L | DHS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.52 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 14.75 | -14.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDEF.L и DHS.L
Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -19.53%, что меньше максимальной просадки DHS.L в -37.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и DHS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEF.L | DHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.53% | -37.46% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -5.81% | -13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | 0.00% | -14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -11.30% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 1.78% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEF.L и DHS.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEF.L | DHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 2.76% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 8.21% | +13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 10.98% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 14.47% | +16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.64% | 15.50% | +15.14% |
Сравнение комиссий WDEF.L и DHS.L
WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DHS.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEF.L и DHS.L
WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.56% | 2.89% | 2.93% | 3.50% | 2.83% | 2.87% | 3.76% | 3.16% | 3.06% | 2.70% | 2.51% | 2.46% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDEF.L and DHS.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHS.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHS.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for WDEF.L.
WDEF.L is categorized as Aerospace & Defense, while DHS.L is Dividend. WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index, while DHS.L tracks WisdomTree US High Dividend UCITS Index. Their fees differ too: 0.40% for WDEF.L and 0.29% for DHS.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEF.L и DHS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор