PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCOS.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCOS.L с XSTC.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - WCOS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOS.L returned 4.15%/yr vs 22.06%/yr for XSTC.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности WCOS.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WCOS.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCOS.L показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 18.82%.

WCOS.L

1 день
1.02%
1 месяц
-2.16%
С начала года
4.89%
6 месяцев
4.62%
1 год
3.21%
3 года*
6.66%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.66%

XSTC.L

1 день
-3.41%
1 месяц
7.31%
С начала года
18.82%
6 месяцев
18.00%
1 год
45.51%
3 года*
33.02%
5 лет*
22.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCOS.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCOS.L
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF		4.89%8.52%5.94%1.93%-5.25%12.81%7.59%22.45%-2.19%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		18.82%22.94%37.18%56.67%-30.82%32.26%45.87%48.94%-5.68%

Correlation

The correlation between WCOS.L and XSTC.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.32

The correlation between WCOS.L and XSTC.L shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCOS.L и XSTC.L

Секторы
WCOS.L
XSTC.L

Потребительский защитный сектор

97.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

WCOS.L
97.5%
XSTC.L

-

Потребительский циклический сектор

WCOS.L
2.3%
XSTC.L

-

Здравоохранение

WCOS.L
0.2%
XSTC.L

-

Сырьевые материалы

WCOS.L

-

XSTC.L

-

Коммуникационные услуги

WCOS.L

-

XSTC.L
0.1%

Энергетика

WCOS.L

-

XSTC.L
0.1%

Финансовые услуги

WCOS.L

-

XSTC.L
0.1%

Промышленность

WCOS.L

-

XSTC.L
0.2%

Недвижимость

WCOS.L

-

XSTC.L

-

Технологии

WCOS.L

-

XSTC.L
99.6%

Коммунальные услуги

WCOS.L

-

XSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с WCOS.L:
WCOS.L с XDWS.LWCOS.L с WCOD.LWCOS.L с XLPS.LWCOS.L с SCHDWCOS.L с SWDA.LWCOS.L с IDEVWCOS.L с VUAG.L
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

WCOS.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOS.L
Ранг доходности на риск WCOS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOS.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOS.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOS.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCOS.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.22

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.94

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.58

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

7.70

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOS.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOS.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа XSTC.L равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOS.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCOS.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.22

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.94

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.04

-0.24

Просадки

Сравнение просадок WCOS.L и XSTC.L

Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCOS.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-35.20%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-17.54%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-27.66%

+16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-35.20%

+17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-6.32%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-7.33%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.89%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOS.L и XSTC.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.51%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCOS.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

7.90%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

15.57%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

20.40%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

23.53%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

23.43%

-10.85%

Сравнение комиссий WCOS.L и XSTC.L

WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOS.L и XSTC.L

WCOS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
WCOS.L
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

WCOS.L and XSTC.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.

WCOS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XSTC.L is Technology Equities. WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор