Сравнение WCOS.L с HSTC.L
WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WCOS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while HSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOS.L returned 5.00%/yr vs -11.95%/yr for HSTC.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for HSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOS.L и HSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOS.L торгуется в USD, в то время как HSTC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOS.L показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у HSTC.L с доходностью -22.11%.
WCOS.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 6.23%
HSTC.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.16%
- С начала года
- -22.11%
- 6 месяцев
- -21.83%
- 1 год
- -19.14%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -11.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOS.L и HSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 7.64% | 8.52% | 5.94% | 1.93% | -5.25% | 12.81% | 1.09% |
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -22.11% | 24.93% | 19.30% | -8.73% | -28.01% | -32.60% | -89.96% |
Correlation
The correlation between WCOS.L and HSTC.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between WCOS.L and HSTC.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WCOS.L и HSTC.L
Секторы
WCOS.L
HSTC.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
WCOS.L
HSTC.L
-
Потребительский циклический сектор
WCOS.L
HSTC.L
Здравоохранение
WCOS.L
HSTC.L
Сырьевые материалы
WCOS.L
-
HSTC.L
-
Коммуникационные услуги
WCOS.L
-
HSTC.L
Энергетика
WCOS.L
-
HSTC.L
-
Финансовые услуги
WCOS.L
-
HSTC.L
-
Промышленность
WCOS.L
-
HSTC.L
-
Недвижимость
WCOS.L
-
HSTC.L
-
Технологии
WCOS.L
-
HSTC.L
Коммунальные услуги
WCOS.L
-
HSTC.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOS.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск
WCOS.L
HSTC.L
Сравнение WCOS.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCOS.L | HSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.54 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -1.03 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCOS.L и HSTC.L
Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки HSTC.L в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и HSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOS.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -96.76% | +73.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -35.56% | +25.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -35.56% | +23.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -67.19% | +49.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -94.84% | +89.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -93.72% | +90.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 18.59% | -13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOS.L и HSTC.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.14%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOS.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 9.10% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 20.59% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 27.20% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 39.80% | -27.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 54.81% | -42.27% |
Сравнение комиссий WCOS.L и HSTC.L
WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HSTC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOS.L и HSTC.L
Ни WCOS.L, ни HSTC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOS.L and HSTC.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.
WCOS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while HSTC.L is Technology Equities. WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 0.50% for HSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и HSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор