Сравнение WCOM.L с INTL.L
WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - WCOM.L is a Commodities fund tracking the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOM.L returned 10.96%/yr vs 17.23%/yr for INTL.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WCOM.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOM.L и INTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCOM.L показывает доходность 31.62%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 49.02%.
WCOM.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 31.62%
- 6 месяцев
- 32.85%
- 1 год
- 44.26%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOM.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOM.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | 31.62% | 15.31% | 2.49% | -7.76% | 11.71% | 25.55% | -0.57% | 1.13% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -35.12% | 17.36% | 68.98% | 32.12% |
Correlation
The correlation between WCOM.L and INTL.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between WCOM.L and INTL.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOM.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
WCOM.L
INTL.L
Сравнение WCOM.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOM.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.56 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | 6.14 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | 18.98 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOM.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 3.71 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.94 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок WCOM.L и INTL.L
Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOM.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -37.71% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -15.10% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.58% | -33.54% | +23.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -36.92% | +10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -0.88% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -10.99% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 4.90% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOM.L и INTL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) составляет 5.37%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOM.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 9.37% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 18.48% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 24.97% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 25.61% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 26.28% | -12.36% |
Сравнение комиссий WCOM.L и INTL.L
WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOM.L и INTL.L
Ни WCOM.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOM.L and INTL.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOM.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOM.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.
WCOM.L is categorized as Commodities, while INTL.L is Technology Equities. WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.35% for WCOM.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOM.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор