Сравнение WCOG.L с SPDM.L
WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) and SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) are both Commodities funds - WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity while SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOG.L returned 8.85%/yr vs 9.87%/yr for SPDM.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. WCOG.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for SPDM.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOG.L и SPDM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCOG.L показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у SPDM.L с доходностью -15.50%. За последние 10 лет акции WCOG.L уступали акциям SPDM.L по среднегодовой доходности: 8.85% против 9.87% соответственно.
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам WCOG.L и SPDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -3.67% | -4.31% |
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
Correlation
The correlation between WCOG.L and SPDM.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOG.L vs. SPDM.L — Ранг доходности на риск
WCOG.L
SPDM.L
Сравнение WCOG.L c SPDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOG.L | SPDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 0.91 | +5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 1.98 | +14.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOG.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.74 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.31 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.26 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.14 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок WCOG.L и SPDM.L
Максимальная просадка WCOG.L за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки SPDM.L в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOG.L и SPDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOG.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -70.87% | +43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -36.26% | +29.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -40.59% | +26.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -70.87% | +43.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | -70.87% | +43.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -57.32% | +53.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -25.10% | +14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 16.70% | -13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOG.L и SPDM.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) составляет 6.08%, в то время как у iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что WCOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOG.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 10.52% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 37.20% | -21.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 44.75% | -26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 41.86% | -26.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 37.58% | -23.56% |
Сравнение комиссий WCOG.L и SPDM.L
WCOG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPDM.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOG.L и SPDM.L
Дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как SPDM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
WCOG.L and SPDM.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity, while SPDM.L tracks London Palladium PM Fix. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.35% for WCOG.L and 0.20% for SPDM.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOG.L и SPDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор