Сравнение WCOG.L с COPA.L
WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both exchange-traded funds - WCOG.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity, while COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOG.L returned 8.85%/yr vs 11.12%/yr for COPA.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WCOG.L charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for COPA.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOG.L и COPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOG.L торгуется в GBp, в то время как COPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOG.L показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у COPA.L с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции WCOG.L уступали акциям COPA.L по среднегодовой доходности: 8.85% против 11.12% соответственно.
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
COPA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.70%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам WCOG.L и COPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -3.67% | -4.31% |
COPA.L WisdomTree Copper | 14.40% | 26.65% | 6.64% | -2.47% | -3.31% | 25.53% | 17.85% | 0.91% | -15.65% | 15.87% |
Correlation
The correlation between WCOG.L and COPA.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between WCOG.L and COPA.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOG.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск
WCOG.L
COPA.L
Сравнение WCOG.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOG.L | COPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 1.30 | +5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 2.87 | +13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOG.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.96 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.33 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.14 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок WCOG.L и COPA.L
Максимальная просадка WCOG.L за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки COPA.L в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOG.L и COPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOG.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -58.32% | +31.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -23.82% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -23.82% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -26.80% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | -31.28% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -2.27% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -25.46% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 10.84% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOG.L и COPA.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) составляет 6.08%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что WCOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOG.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 8.17% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 17.79% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 32.35% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 24.65% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 22.69% | -8.67% |
Сравнение комиссий WCOG.L и COPA.L
WCOG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COPA.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOG.L и COPA.L
Дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как COPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA.L WisdomTree Copper | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
WCOG.L and COPA.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for COPA.L.
WCOG.L is categorized as Commodities, while COPA.L is Metals. WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex. Their fees differ too: 0.35% for WCOG.L and 0.49% for COPA.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOG.L и COPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор