Сравнение WCEIX с BALPX
WCEIX (Virtus Westchester Event-Driven Fund) and BALPX (BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, WCEIX returned 4.69%/yr vs 5.82%/yr for BALPX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCEIX charges 1.63%/yr vs 1.51%/yr for BALPX.
Доходность
Сравнение доходности WCEIX и BALPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCEIX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у BALPX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции WCEIX уступали акциям BALPX по среднегодовой доходности: 4.69% против 5.82% соответственно.
WCEIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 4.69%
BALPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение доходности по годам WCEIX и BALPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCEIX Virtus Westchester Event-Driven Fund | 1.65% | 7.90% | 3.24% | 5.86% | -2.79% | 1.76% | 6.53% | 11.13% | 5.27% | 4.72% |
BALPX BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A | 3.04% | 8.19% | 3.98% | 5.15% | -0.25% | 1.61% | 6.03% | 7.16% | 5.12% | 6.88% |
Correlation
The correlation between WCEIX and BALPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between WCEIX and BALPX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCEIX vs. BALPX — Ранг доходности на риск
WCEIX
BALPX
Сравнение WCEIX c BALPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) и BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A (BALPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCEIX | BALPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.58 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 13.57 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCEIX и BALPX
Максимальная просадка WCEIX за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки BALPX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEIX и BALPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCEIX | BALPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -47.69% | +26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.51% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.21% | -3.30% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.12% | -4.30% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | -11.54% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -5.61% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.40% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEIX и BALPX
Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A (BALPX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что WCEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCEIX | BALPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.85% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.19% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 2.89% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.07% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 5.48% | +1.25% |
Сравнение комиссий WCEIX и BALPX
WCEIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии BALPX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEIX и BALPX
Дивидендная доходность WCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности BALPX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALPX BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A | 4.05% | 4.18% | 3.88% | 1.93% | 2.55% | 2.57% | 3.01% | 3.35% | 1.84% | 5.02% | 9.00% | 77.25% |
WCEIX Virtus Westchester Event-Driven Fund | 11.14% | 11.33% | 3.88% | 2.49% | 0.21% | 8.42% | 3.18% | 2.34% | 5.56% | 1.01% | 0.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
WCEIX and BALPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCEIX has higher volatility (0.96%) compared to BALPX (0.85%). In terms of maximum drawdown, WCEIX dropped -21.65% vs BALPX's -47.69%.
BALPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCEIX и BALPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор