Сравнение WAFMX с FQEMX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and FQEMX (Franklin Templeton SMACS: Series EM) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, WAFMX returned 9.51%/yr vs 48.81%/yr for FQEMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.00%/yr for FQEMX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и FQEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 90.46%.
WAFMX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -2.64%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 3.44%
FQEMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 25.82%
- С начала года
- 90.46%
- 6 месяцев
- 101.50%
- 1 год
- 166.09%
- 3 года*
- 48.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAFMX и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 2.50% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | -10.05% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 90.46% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
Correlation
The correlation between WAFMX and FQEMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between WAFMX and FQEMX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
WAFMX
FQEMX
Сравнение WAFMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.03 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 9.31 | -9.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 36.52 | -36.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 6.36 | -6.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.21 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и FQEMX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и FQEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -34.46% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -18.93% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -18.93% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | 0.00% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -10.77% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 4.78% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и FQEMX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 3.84%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 13.19% | -9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 24.43% | -12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 27.72% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 21.08% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 21.08% | -4.21% |
Сравнение комиссий WAFMX и FQEMX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и FQEMX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 1.67% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and FQEMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FQEMX has higher volatility (13.19%) compared to WAFMX (3.84%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs FQEMX's -34.46%.
FQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (6.36 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и FQEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор