Сравнение WAFMX с FQEMX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and FQEMX (Franklin Templeton SMACS: Series EM) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, WAFMX returned 8.40%/yr vs 39.63%/yr for FQEMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.00%/yr for FQEMX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и FQEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 62.73%.
WAFMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.63%
FQEMX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- 49.31%
- С начала года
- 62.73%
- 1 год
- 103.88%
- 3 года*
- 39.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAFMX и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | -9.85% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 62.73% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
Correlation
The correlation between WAFMX and FQEMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between WAFMX and FQEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
WAFMX
FQEMX
Сравнение WAFMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAFMX | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.53 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 5.68 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 18.03 | -18.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и FQEMX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и FQEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -34.46% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -18.93% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -18.93% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -15.51% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -10.72% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 5.90% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и FQEMX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 4.59%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 18.15%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 18.15% | -13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 33.46% | -20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 35.71% | -20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 23.30% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 23.30% | -6.38% |
Сравнение комиссий WAFMX и FQEMX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и FQEMX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 1.95% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and FQEMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FQEMX has higher volatility (18.15%) compared to WAFMX (4.59%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs FQEMX's -34.46%.
FQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и FQEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор